Mechanisch gegen beliebige Systeme

22. März 2006

Nach 2 weitere Jahre intraday Daten schließlich importieren ausgefallen, ist mein Dooku Handelssystem zu backtest gut unter Verwendung 4 Jahre intraday Daten. Wo lässt dieses mich? In einem Wort VERLOREN.

Ich muss furthur die empfohlenen Methoden zu backtest nachforschen ein Handelssystem. Selbstverständlich verwirkliche ich, dass dem Vergangenheitsresultate nicht zukünftigen Resultaten garantieren, aber ich es mehr verstehen muss. 1 Frage, die ich mich fragen muss, dass ist: Wird mein System ist total mechanisch oder ein beliebiges System?

Ist hier irgendein gutes Pro - und - Betrug von beiden:

Mechanische Systeme

Vorteile
1. Diese Art des Systems kann leistungsfähig automatisiert werden und backtested.
2. Sie hat sehr steife Richtlinien. Entweder, es gibt einen Handel, oder es gibt nicht.
3. Mechanische Händler sind gegen Gefühle als beliebige Händler weniger empfindlilch.

Nachteile
1. Die meisten Händler backtest Devisen-Handelssysteme falsch. Um genaue Resultate zu liefern benötigen Sie Häckchendaten.
2. Der Devisenmarkt ändert immer. Der Devisenmarkt (und alle Märkte) hat einen gelegentlichen Bestandteil. Die Marktlagen können ähnlich schauen, aber sie sind nie die selben.
3. Ein System, das erfolgreich das letzte Jahr bearbeitete, tut nicht notwendiges Mittel, das es dieses Jahr funktioniert.

Beliebige Systeme

Vorteile
1. Beliebige Systeme sind leicht zu den Absatzmarktzuständen anpassungsfähig.
2. Handelnentscheidungen basieren auf Erfahrung. Händler erlernen, zu sehen, welche handelnsignale höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben.

Nachteile
1. Sie können nicht backtested oder automatisiert werden, da es immer eine gebildet zu werden Gedankengibt Entscheidung.
2. Es dauert Zeit, die Erfahrung zu entwickeln, die erfordert wird, um erfolgreich zu handeln und Schiene handelt auf eine beliebige Art. An den Anfangsstadien kann dieses gefährlich sein.

Handelssystemsignale

20. März 2006

Ich habe noch zwei kurze GBP/USD und EUR/USD Positionen von der letzten Woche, die an den Signalen geöffnetes lagen, die mein Dooku Handelssystem erzeugte. Der Markt hat nicht viel seit damals getan, dennoch sitze ich auf einem nicht verwirklichten Profit von $500.

Gestern erklärte ich, dass mein Handelssystem ein Profitziel von 225 Zacken und einen Endverlust von 75 Zacken hatte. Obwohl diese die Anschläge und der Platz der Begrenzungen I auf jedem Handel sind, kann mein Handelssystem Umlenkungssignale erzeugen, die mein Profitziel an überhaupt geschlagen werden verhindern. Am meisten kann ich auf jedem möglichem gegebenen Handel verlieren bin 75 Zacken. Im Allgemeinen, wenn der Handel mindestens 50 Zacken in meiner Richtung verschiebt, werde ich normalerweise garantiert, dass ich von mindestens diesen 50 Zacken profitiere. Es ist, wenn es über dieses sich bewegt, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung des Profitziels mit 225 Zacken habe, solange mein Handelssystem nicht ein Umlenkungssignal erzeugt. Beim Backtesting wurde mein maximales Profitziel so häufig nicht wie mein maximaler Endverlust geschlagen, aber Vorwärtsprüfung sollte geben mir mehr Einblick auf, wie dieses Handelssystem langfristig durchführt.

Ich bin bemüht gewesen zu versuchen, 5 Jahre Wert von intraday Daten in Amibroker für das Backtesting zu importieren. Ich weiß, dass ich herauf Amibroker sprach, wie es die größte Sache seit geschnittenem Brot war, aber 1 Inanspruchnahme die Tatsache ist, dass sie flache Akten für historische Daten im Vergleich mit einer optimierten Datenbank benutzen. Was dieses Mittel dass ist, da immer mehr Daten addiert werden, das langsamere und das langsamer ist sie zu importieren. Ich stellte dar, dass der Import von 5 Jahren von 1 minuziösen Daten für 10 Währungpaare ungefähr 2 Tage für einen einzelnen CPU-PC bei Anwendung 100% nimmt. Leider habe ich nicht eine Doppel-cPU oder Doppelein kernsystem im Augenblick, obwohl ich sehr gereizt werde, um ein zu kaufen.