Mecânico contra sistemas arbitrários

Após finalmente ter importado 2 mais anos de dados intraday, meu sistema de comércio de Dooku falhou ao poço o mais backtest usando 4 anos de dados intraday.  Onde isto me deixa?  Em uma palavra, PERDIDA.

Eu preciso de investigar o furthur os métodos recomendados a mais backtest um sistema de comércio.  Naturalmente eu realizo que isso os resultados do passado não garantem os resultados futuros mas eu preciso do compreender mais.  1 pergunta que eu preciso de se perguntar que é:  Meu sistema será totalmente mecânico ou um sistema arbitrário?

Estão aqui alguns bons profissionais - e - contra de ambos:

Sistemas mecânicos

Vantagens 1. Este tipo do sistema pode ser automatizado e backtested eficientemente. 2. Tem réguas muito rígidas. Ou, há um comércio ou não há. 3. Os comerciantes mecânicos são menos suscetíveis às emoções do que comerciantes arbitrários. Desvantagens 1. A maioria de sistemas de comércio os mais backtest dos estrangeiros dos comerciantes incorretamente. A fim produzir resultados exatos você precisa dados do tiquetaque. 2. O mercado dos estrangeiros está mudando sempre. Mercado dos estrangeiros (e todos os mercados) têm um componente aleatório. As condições do mercado podem olhar similares, mas são nunca as mesmas. 3. Um sistema que trabalhe com sucesso o ano passado faz não meio que necessário trabalhará este ano.

Sistemas arbitrários

Vantagens 1. Os sistemas arbitrários são facilmente adaptávens às condições do novo mercado. 2. As decisões de troca são baseadas na experiência. Os comerciantes aprendem ver que sinais de troca têm uma probabilidade mais elevada do sucesso. Desvantagens 1. Não podem backtested ou automatizado, desde que há sempre uma decisão do pensamento a ser feita. 2. Toma o tempo desenvolver a experiência exigida para trocar com sucesso e a trilha troca em uma maneira arbitrária. Em fases iniciais isto pode ser perigoso.

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Sinais do sistema de comércio

Eu ainda tenho duas posições curtas de GBP/USD e de EUR/USD da semana passada que eram aberto devido aos sinais que meu sistema de comércio de Dooku gerou.  O mercado não tem feito muito desde então contudo eu estou sentando-me em um lucro unrealized de $500. 

Ontem eu indic que meu sistema de comércio teve um alvo do lucro de 225 sementes e uma perda do batente de 75 sementes.  Embora estes são os batentes e os limites que eu coloc em cada comércio, meu sistema de comércio pode gerar os sinais da reversão que impedem que meu alvo do lucro nunca esteja batido.   Mais eu posso perder em todo o comércio dado sou 75 sementes.  Geralmente se o comércio move pelo menos 50 sementes em meu sentido, eu sou garantido geralmente que eu lucrarei com pelo menos estas 50 sementes.  É quando se move acima deste quando eu tenho uma possibilidade de realizar o alvo do lucro de 225 sementes contanto que meu sistema de comércio não gerar um sinal da reversão.  Em backtesting, meu alvo máximo do lucro não foi batido tão frequentemente quanto minha perda máxima do batente mas o teste para diante deve dar-me mais introspecção em como este sistema de comércio executará a longo prazo.

Eu fui ocupado tentar importar 5 anos de valor de dados intraday em Amibroker para backtesting.  Eu sei que eu estava falando acima de Amibroker como era a grande coisa desde o pão cortado mas 1 abaixamento é o fato de que usam limas lisas para dados históricos ao contrário de uma base de dados aperfeiçoada.  O que este os meios são que porque os dados são adicionados cada vez mais, o mais lento e mais lento são importar.  Eu figurei que a importação de 5 anos de 1 dados minuto para 10 pares da moeda tomará aproximadamente 2 dias para um único PC do processador central na utilização 100%.  Infelizmente eu não tenho um duplo-processador central ou um sistema duplo do núcleo agora embora eu sou tentado muito comprar um. 

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